[시간과 정성 25일차] 2029년 (퀀트투자로 3억모으기) | 연수익률 +18%, 최대손실률 -8%

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퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 오늘 올리도록 하겠음

 

(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)

 

 

 

☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?

 

낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.

by TerryKim

 

 

☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지

 

첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.

 

돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.

 

둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.

 

돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.

 

셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.

 

나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.

 

 

 

☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표

  ❍ 투자: 돈의 시나리오

    - 실전투자근거 (백테스트 결과*)

      ※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음

※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 크게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면에 맞추어 보임

 

▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 ▲▲▲

 

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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 ▲▲▲

 

※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는 지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임

 

 

▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) ▲▲▲

 

※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 4 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 8. 31. ▲▲▲

 

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▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲

 

 

☐ 투자목표

  ❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기

    - 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 6 ]

 

 

  ❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기

    - 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 7 ]

 

 

  ❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기

    - 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 8 ]

 

✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지

 

 

☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴

  ❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴

  ❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부

  ❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)

  ❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간

    - 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행

    - 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함

 

  ❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기

  ❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)

  ❍ 22:00 하루 복기

  ❍ 22:30 ~ 04:00 취침

    ※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)

 

 

 

☐ 실전투자 매매현황

▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 8. 31. ▲▲▲

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 10 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 8. 31. ▲▲▲

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 11 ] 가상화폐 초단타 전략 실전매매 현황 ▲▲▲

 

 

 

  ❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 1. (금)

    - 3개월 간 실전투자 현황 분석

 

포스팅 작성한 시점(8. 31.)이 월말이라 투자현황을 다음과 같이 공유함

 

 

[6~8월 투자현황] 2023. 9. 1.

 

○ 투자원금:

- [자동매매] 퀀트 추세단타 전략: 100,000,000 원

- [자동매매] 퀀트 중장기 소형주 전략: 5,000,000 원

- [자동매매] 가상화폐 돌파전략: 1,000,000 원

 

○ 총 손실: - 1,233,205 원 (-1.16%)

 

3개월간 MDD(최대 손실률) -1.16%면 선방한 것 같다. 평균 매년 10~4월은 장이 좋고, 5~10월은 장이 안좋은 점을 감안하여 『젠포트 추세 단타전략』은 베팅 사이즈가 높은 대신 한국형 자산배분 변형 전략을 적용하여 주식비중 35% | 채권 50%, 금 15%으로 다소 보수적으로 운용했기에 MDD를 낮게 유지할 수 있었다.

 

『퀀터스 중장기 소형주 전략』의 경우 자산배분을 적용하지 않은 반면 MT(마켓타이밍)를 사용하였기에 손실이 높지 않았던 것은 사실이나 MT 설정을 아예 빼고 자산배분을 적용한 전략이 더 나을지 여부는 2023. 12. 까지 운영해보고 결정 예정이다.

 

마지막으로 변동성이 큰 『가상화폐』의 경우 전체 자산의 0.94%인 1,000,000원을 자동매매로 보수적인 전략으로 진행했기에 손실은 몇 천원대로 방어가 가능했다. 

 

 

 

오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.