[시간과 정성 28, 29일차 합본] 2029년 (퀀트투자로 3억모으기) | 연수익률 +18%, 최대손실률 -8%

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퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 다음날 올리도록 하겠음

 

(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)

 

 

 

☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?

 

낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.

by TerryKim

 

 

☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지

 

첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.

 

돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.

 

둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.

 

돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.

 

셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.

 

나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.

 

 

 

☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표

  ❍ 투자: 돈의 시나리오

    - 실전투자근거 (백테스트 결과*)

      ※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음

※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 크게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면에 맞추어 보임

 

▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 ▲▲▲

 

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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 ▲▲▲

 

※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) ▲▲▲

 

※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 4 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 4. ▲▲▲

 

※ [사진 4] 마켓타이밍에 의해 거래를 하지 않고 현금보유중

 

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▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲

 

 

☐ 투자목표

  ❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기

    - 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 6 ]

 

 

  ❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기

    - 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 7 ]

 

 

  ❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기

    - 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 8 ]

 

✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지

 

 

☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴

  ❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴

  ❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부

  ❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)

  ❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간

    - 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행

    - 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함

 

  ❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기

  ❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)

  ❍ 22:00 하루 복기

  ❍ 22:30 ~ 04:00 취침

    ※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)

 

 

 

☐ 실전투자 매매현황

▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 4. ▲▲▲

 

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▲▲▲ [ 사진 10 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 운영 현황 | 2023. 9. 4. ▲▲▲

 

※ [사진 10] 퀀트(젠포트) 추세 단타 전략 실전매매 포트 현황이다. 사진 하단 우측을 보면 매도조건별 비중이 있고 '목표가'라고 있는데 현 시점 기준 약 20%를 상회하고 있는데 이 정도면 준수하다고 볼 수 있다.

 

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▲▲▲ [ 사진 11 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 4. ▲▲▲

 

※ [사진 11] 울 보면 매수를 하지 않은 구간을 볼 수 있는데 이는 마켓타이밍에 의해 주식시장이 좋지 않을 경우 상황이 좋아질 때까지 거래를 보류하다가 시장상황이 좋아지면 다시 거래를 시작하게 설정해 놓았다. 물론 이 부분도 자동매매 프로그램이 알아서 진행하는 것이 아니라 투자자가 평소 백테스트를 통해 매수조건식 및 설정값을 대입해서 최적값을 산출해 내야한다.

 

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▲▲▲ [ 사진 12 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 1. ▲▲▲

 

※ [사진 12] 를 보면 주식 비중만 100% 할당하지 않았고 상당 부분을 동적자산배분 전략에 할당하였다. 이는 변동성이 큰 주식 비중을 낮춰 위험관리를 하기 위함이다. 거래내역을 보면 종종 목표가를 달성하여 익절하는 모습을 보여주고 있다. 다만 최대 보유 가능한 매수종목수에 미치지 못하는 모습을 보여 아쉬웠다. 미체결된 종목수를 줄이고자 한다면 오히려 수익이 아닌 손실이 더 많이 발생할 수 있기에 적절한 타협점이 필요하다. 이 부분도 미세하게 매수 가격기준 및 기준값을 0.1씩 변경해면서 백테스트를 진행 후 최적 결과값을 찾는 지루한 과정이 필요하다.

 

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▲▲▲ [ 사진 13 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 4. ▲▲▲

 

※ [사진 13] 을 보면 손절한 종목이 있는 것을 알 수 있는데 오리지날 전략에서는 1일 단타매매 전략이라 손절설정을 아예 하지 않았었는데 프로그램 오작동인지는 모르겠지만 -30%이상 하락했음에도 그대로 방치되어 있었던 적이 있었다. 그 이후 손절설정을 해 두었고 현재 준수하게 잘 작동하고 있다.

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 14 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 4. ▲▲▲

 

※ [ 사진 14 ]을 보면 9. 4. 리밸런싱을 진행하였고 이상없이 잘 작동되었다. 해당 계좌에는 퀀터스 자동매매 프로그램과 연동이 되어 있는데 매월 모든 종목을 매도하고 투자자가 설정한 조건에 따라 새로운 종목을 추출 후 다시 매수를 진행하는 '리밸런싱'을 하도록 설정해 놓았다. 아직까지는 큰 손실을 기록하고 있지는 않고 있다.

 

 

 

(사진누락)

 

▲▲▲ [ 사진 15 ] 가상화폐 초단타 전략 실전매매 현황 ▲▲▲

 

※ [ 사진 15 ] 는 가상화폐 초단타 전략 실전매매 현황 스크린샷이 있어야 하는데 클라우드 PC 서버에 문제가 있어 메신저 알림을 전송하지 않아 부득이하게 사진을 남기지 못하였다. 글로 적자면 현 시점 기준(2023. 9. 4.) 가상화폐 시장 상황이 좋지 않아 현금보유중이다.

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 16 ] ❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ ▲▲▲

 

 

 

❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 4~5. (월, 화)

- 자기계발(부자마인드)

 

회사도서관에 희망도서를 신청하였고 2주간의 기다림 끝에 마침에 대여할 수 있었다. 해당 도서는 퀀트투자자 강환국님이 추천하였다. 유료 퀀트투자 스터디 모임에서 1년 넘게 활동하고 있는데 강 작가님께서 매번 좋은 책을 선정해 주셔서 주기적으로 블로그에 독후감을 포스팅할 예정이다.

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 17 ] ❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ ▲▲

 

 

"당신 주위엔 어떤 사람들이 있는가"

- 나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저 | p211

 

 

책을 읽기 시작한지 얼마 안되지만 목차에서 가장 눈길을 사로잡은 제목이었다.

 

사람이 바뀌려면 세 가지가 필요하다고 한다.

 

첫째. 시간을 달리 쓰는 것

 

둘째. 사는 곳을 바꾸는 것

 

마지막으로 새로운 사람을 사귀는 것이 그것이다.

 

그 중에서 강력한 것은 내 주변 환경을 바꾸는 것이라고 생각한다. 나와 시간을 가장 많이 보내는 사람이 누구이냐에 따라 나의 미래를 예측해 볼 수 있을 것이다. 사실 나는 위 세 가지 요소를 모두 바꾸었다. 시간을 밀도있게 사용하고 있고 거주 공간을 긍정적인 에너지가 있는 장소로 바꾸었으며 최근부터 자기계발 '오프라인' 모임에서 활동중이다. 온라인 모임도 좋지만 실행력이 평균보다 높은 사람들을 만나고자 일부러 오프라인 모임에 참석하였다. 주말에 타 지역에서 모이므로 의지력이 약하면 실천하기 어려울 것익기 때문이다.

 

나와 비슷한 관심사(주식투자)와 목표(경제적자유)를 가지고 있고 어제의 나를 넘어서려는 자들이 있는 집단(오프라인 모임)으로 뛰어들면 성공할 확률이 매우 높아질 것으로 기대한다.

 

 

 

오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.