{알림}
퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 오늘 올리도록 하겠음
(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)
☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?
낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.
by TerryKim
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지
첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.
돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.
둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.
돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.
셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.
나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표
❍ 투자: 돈의 시나리오
- 실전투자근거 (백테스트 결과*)
※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음
※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 크게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면에 맞추어 보임
▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 ▲▲▲
※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임
▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) ▲▲▲
※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임
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▲▲▲ [ 사진 4, 4-1 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 1.~2. ▲▲▲
※ [사진 4, 4-1] 9. 1. 부터 ~ 포스팅하는 현시점 기준 (9. 3.) 마켓타이밍에 의해 거래를 하지 않고 현금보유중
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▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲
☐ 투자목표
❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기
- 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기
- 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기
- 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지
☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴
❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴
❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부
❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)
❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간
- 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행
- 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함
❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기
❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)
❍ 22:00 하루 복기
❍ 22:30 ~ 04:00 취침
※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)
☐ 실전투자 매매현황
▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 1. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 10 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 운영 현황 | 2023. 9. 1. ▲▲▲
※ [ 사진 10 ]을 보면 현재 투자원금 100,000,000원이고, '젠포트'라는 퀀트 백테스트 및 자동매매 서비스를 이용하여 실전매매를 운용중이다. 약 3개월간 MDD (최대손실률) 약 -2.6%대이고 수익종목(60%) 대비 손실종목(40%) 비율도 괜찮은 편임을 알 수 있다. 매도 조건별 비중 중 ⌜목표가 매도 비중⌟이 약 20%이상이므로 준수하다. 유니버스별 매수 비중도 소형주부터 대형주까지 골고루 투자하고 있는 것을 볼 수 있다. 총 손익도 2023. 8. ~9. 주식시장이 좋지 않았음에도 -1,119,817원으로 선방했다고 볼 수 있다.
▲▲▲ [ 사진 11 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 1. ▲▲▲
※ [ 사진 11 ]을 보면 2023. 8. 에 한번 크게 손실을 기록한 적이 있음을 알 수 있다. 사진에는 자세히 나와있지 않지만 2023. 8. 16.에 -3.55%의 손실이 발생했다. 소형주가 힘을 발휘하지 못한 시기였음에도 그 외에는 크게 손실을 본 구간이 아직까진 발생하지 않았다. 나름 선방했다고 볼 수 있다.
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※ [ 사진 12, 12-1 ] 을 보면 KRW-BTC / KRW-ETH 종목 매수를 하지 않고 있는 것을 알 수 있다. 마켓타이밍 로직에 의해 최근 자동매매 프로그램(Coin_bot)이 매매활동을 보류하고 있다. 변동성이 큰 가상화페인 점을 감안하여 보수적으로 설정을 해 놓아서 크게 벌지도 크게 잃지도 않지만 예・적금보다는 상회하는 수익을 창출할 수 있는 콘셉트로 투자활동을 지속할 계획이다.
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 2~3. (토, 일)
- 동적자산배분 백테스트 및 분석
▲▲▲ [ 사진 13 ] 동적자산배분 (혼합) 백테스트 결과 | 2023. 9. 1. ▲▲▲
[동작자산배분전략 백테스트] 2023. 9. 3.
◾ 백테스트 결과 ( [ 사진 13 ] 참조 )
● CAGR : +17.6%
● MDD : -10.7%
◾ 자산배분 전략 구성 ( [ 사진 14 ] )
● BAA 공격형 (바우터 켈러, Wouter Keller)
● HAA (바우터 켈러, Wouter Keller)
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▲▲▲ [ 사진 14 ] 동적자산배분 혼합 전략 구성 및 각 전략별 비중 ▲▲▲
◾ 부연설명
● BAA 공격형
- 포함자산:
・ 공격 자산 : 미국 주식 SPY, 선진국 주식 EFA, 개발도상국 주식 EEM, 미국채권 AGG
・ 안전 자산 : 미국초단기국채(현금) BIL, 미국중기국채 IEF, 미국장기국채 TLT, 미국물가연동채 TIP, 미국회사채 LQD, 미국기타 채권 BND, 원자재 PDBC
- 매수전략:
∙ (공격 자산) 4개의 자산 중 최근 가장 잘나가는 1개의 자산 매수
∙ 최신가격 / 12개월 이동평균 = 최근수익점수
∙ (안전 자산) 공격 자산(카나리아 자산군) 4개의 1-3-6-12개월의 모멘텀 스코어 계산. 그 중 한 개라도 0이하면 공격자산이 아닌 안전자산으로 이동
∙ 7개의 안전 자산 중 최근 수익이 가장 좋은 3개의 자산 매수
※ 최신가격 / 12개월 이동평균 = 최근수익점수 -만약 수익점수가 가장 좋은 안전이 12개월 이동평균보다 낮으면 비중은 모두 현금으로 보유. 비중은 1/3씩 만약 1개만 12개월 이동평균보다 가격이 높을 경우 33.3%만 1개의 안전자산에 투자
- 매도 전략: 월말 1회 리밸런싱
● HAA
- 2023. 2. 공개되었으며 2022년 공개된 BAA 후속 버전
- BAA 공격형 전략이 수익률이 가장 높지만 카나리아 자산도 4개나 되서 기존 전략들에 비해 복잡한 반면 HAA 전략은 공격 자산 8개, 방어 자산은 2개, 카나리아 자산으로는 물가 연동채권(TIPS) 1개 만을 사용하여 BAA 전략보다 훨씬 더 단순해짐
- 공격 자산(8개)
∙ SPY(미국 대형주), IWM (미국 소형주), EFA or VEA (선진국 주식), EEM or VWO (개발도상국 주식), VNQ (미국 부동산), PDBC (원자재), IEF (미국 중기채), TLT (미국 장기채)
※ 공격 자산은 미국 주식(2개), 해외 주식 (2개), 미국 국채 (2개), 기타 자산 (2개) 이렇게 총 8개로 구성. 매수 결정 시 가격 모멘텀 사용
- 안전 자산(2개)
∙ BIL 또는 현금 (미국 초단기채 또는 현금), IEF(미국 중기채)
※ BAA는 안전 자산이 7개였지만 HAA는 2개로 간소화. 안전 자산으로 현금을 포함하여 채권이 통하지 않는 고-금리, 고-인플레이션에도 대비 가능. 매수할 자산 결정 시 가격 모멘텀 사용
- 카나리아 자산(1개)
∙ TIP(물가 연동채)
※ TIP 가격 모멘텀이(+)이면 공격 자산을, (-)이면 안전 자산을 매수. 참고로, 금리가 오르거나 ‘예측’ 인플레이션이 오르면 TIP의 수익률이 나빠지고 이후에 주식과 채권의 수익률도 나빠질 확률이 높다고 함. TIP 가격의 변화를 살피면 향후 자산 시장의 흐름을 파악할 수 있어 HAA 전략의 카나리아 자산으로 선택됨
◾ 기타사항
● 백테스트 ( ⌜올로케이트 스마틀리⌟ 유료 서비스 : https://allocatesmartly.com/ )
- 백테스트는 위 언급한 퀀트 백테스트 서비스를 이용하였고, [ 사진 13 ] 우측 노란색 박스를 보면 포스팅한 시점 기준(2023. 9. 3.) ⌜현금100%⌟인 것을 알 수 있는데 ⌜올로케이트 스마틀리⌟ 서비스를 이용하면 매월 동적자산군을 리밸런싱할 때 ⌜모멘텀 스코어⌟를 계산하여 매수 자산을 정하는 행위를 자동으로 알아서 진행해주어 매우 간편하게 자산배분 전략을 운용할 수 있음
● 단일 자산배분 전략을 사용하는 것 보다 상관성이 낮은 다수의 전략을 사용하는 방법이 수익을 높이고 손실을 낮추는데 도움을 줌
- BAA 공격형 전략은 시장상황에 빠른 대응이 가능한 전략이고, HAA 전략은 다소 보수적이고 전통적인 전략을 응용한 것이기에 상관도가 크지 않을 것이라는 판단에 백테스트를 진행하였고 실제로도 그 결과 또한 매우 만족스러웠음
오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.
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