{알림}
퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 다음날 올리도록 하겠음
(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)
☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?
낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.
by TerryKim
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지
첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.
돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.
둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.
돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.
셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.
나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표
❍ 투자: 돈의 시나리오
- 실전투자근거 (백테스트 결과*)
※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음
※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 다소 작게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면크기를 원하는 크기로 조절할 수 있음
▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 | 23. 9. 22. 기준 ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 | 23. 9. 22. 기준 ▲▲▲
※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임
▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임
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▲▲▲ [ 사진 3.1 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: Underwater Plot* (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3.1] Underwater Period란?
단순하게 해석하면 under(아래) + water(물)이므로 수중이라는 뜻이며, 일반적으로 투자자산을 구매하였을 때의 비용보다 자산의 가치가 낮아진 상태를 의미함. Underwater Period는 underwater인 상태의 기간으로, 전고점에서 하락했다가 다시 전고점까지의 가치를 회복하는 기간임
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▲▲▲ [ 사진 3.2 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: 월별손익률 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 4 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 24. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲
☐ 투자목표
❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기
- 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기
- 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기
- 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지
☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴
❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴
❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부
❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)
❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간
- 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행
- 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함
❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기
❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)
❍ 22:00 하루 복기
❍ 22:30 ~ 04:00 취침
※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)
☐ 실전투자 매매현황
▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 22. ▲▲▲
※ 위 [사진 9] 키움증권 계좌와 아래 [사진 10] 젠포트 퀀트 프로그램 연동하여 실전투자 진행중
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▲▲▲ [ 사진 10 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 운영 현황 | 2023. 9. 22. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 10.1 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 20. ▲▲▲
※ [사진 10.1] 마켓타이밍에 의해 매수종목 없음
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▲▲▲ [ 사진 10.2 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 21.~22. ▲▲▲
※ [사진 10.2] 최근 시장상황이 좋지 않음을 알 수 있음. 현재 개별종목은 미보유 중
▲▲▲ [ 사진 11 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 22. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 12 ] 가상화폐 초단타 전략 체결알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 21. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 12.1 ] 가상화폐 초단타 전략 메신저 알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 22. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 12.2 ] 가상화폐 초단타 전략 메신저 알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 23. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 12.3 ] 가상화폐 초단타 전략 메신저 알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 24. ▲▲▲
※ [사진 12.3] 가상화폐 시장 역시 주식시장과 마찬가지로 장 상황이 좋지 않으나 하락장 방어는 잘 하는 편임을 알 수 있음
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 22.(금)
- 자기계발(주식)
・ 클래스101 강의수강: JB김종봉의 2,000만원으로 경제적 자유를 달성한 진짜 이야기
✔︎ Ch4. JB의 주식 교육: 시작하기 전 필요한 것들
{ 죽을때까지 매매해서는 안되는 종목들 }
- 동전주(주가 1,000원 이하인 종목)
※ 상장폐지 종목의 90% 이상이 동전주
- 시가총액 200억 미만의 주식
※ 시가총액이 적을수록 회사가 망할 확률이 높음. 예를 들어, 위기가 왔을 때 동네마트가 대형할인마트보다 망할 확률이 더 높기 때문. 시가총액 200억 미만인 종목이 약 95%가 넘으므로 굳이 매매할 필요 없음
- 우선주, 환기, 관리주
※ HTS/MTS 종목명 앞에 [환], [관]이라고 표기가 되어 있으면 관심종목 편입 금지. '우선주'도 관심을 두지 말 것
- 자본잠식 종목
※ 기업분석창에 부채비율/유보율 란에 N/A라는 표시가 있는 종목은 매매금지
- 회사의 존폐와 관련된 뉴스가 나오는 주식
※ 워크아웃, 횡령, 배임, 부도설 등
매년 3월이 되면 대부분 기업들이 감사보고서 제출하는데 이 시기에 많은 종목들이 '상장폐지'를 함. 이때 눈여겨 보아야 할 사항은 다음과 같음
- 1년 이내 최대 주주변경이 있는지 여부
- 생소한 투자회사가 지분을 다량 보유하고 있는지
- 감사보고서 제출일자가 작년부터 늦어진 종목인지
- 당기순이익 모두 적자인지
(※ 참고: 상장폐지 된 종목들 중 상당수가 상장폐지 되기 얼마 전 시점에 급등한 경우를 볼 수 있는데 이는 최대주주가 이미 해당 회사의 상장폐지 가능성을 알고 있었으며 이에 따른 보유주식 매도를 위해 주가급등을 유도했을 가능성이 큼)
팁을 주자면, 종목거래시 '거래대금'에 주안점을 두어야 하며, 시장에는 지금 당장 망하지 않을 종목이 망할 확률이 있는 종목보다 99배는 더 많음. 혹시 주식투자를 하면서 욕심이 생긴다면 반드시 다음 질문을 스스로에게 반문해 볼 것
굳이
'그 종목'을 매수해서 수익을 봐야 하는가?
▲▲▲ [ 사진 13 ] 돈공부가 처음이라 자기계발 소모임 | MSG 대전 ・ 충청 모임 ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 23.(토)
- 성장(자기계발 오프라인 모임 참석): 4차
・ 주제
✔︎ 지금까지 투자하면서 최대 이익/손실을 본 경험 공유
- 최대수익률: +12%
※ 투자기간(2022. 10. ~ 2023. 4.)
- 최대손실률 -3%
※ 투자기간(2023. 6. 29. ~ 2023. 9. 22.)
모두 퀀트투자를 하였으며 개별소형주 중장기전략(리밸런싱 반기 주기)으로 최대수익률을 실현하였음. 반면 최근 3개월간 퀀트 추세단타 전략을 운용하면서 최대손실률(-3%)을 경험함. 시장 상황이 좋지 않았음에도 아직까지는 -3%를 넘어가지는 않았음
▲▲▲ [ 사진 13.1 ] 돈공부가 처음이라 김종봉님 오프라인 강의 | 세상을 이기는 97:3의 투자 법칙 ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 24.(일)
- 투자(재테크 오프라인 강의 수강)
・ JB김종봉 '세상을 이기는 97:3의 투자 법칙' (3주차)
✔︎ [완료][과제 1] 자기소개서를 바탕으로 나의 본질(이루고 싶은 분야) 찾기
※ 나의본질: 책쓰는 퀀트주식투자자
✔︎ [진행중][과제 2] 본인의 본질과 관련된 카페 5곳 선정 및 가입
- [주식] systrader79의 실전 주식 투자 연구소
- [프로그래밍 언어: 파이썬] 프로그램동산 커뮤니티
- [퀀트투자] 젠포트
- [자기계발] 월급쟁이부자들
- [글쓰기, 독서] 사고 혁신 연구소(필사,독서,글쓰기,멘탈트레이닝)
✔︎ [진행중][과제 3] 본인의 본질에 관련된 책 1주일동안 세권 읽고 독후감 작성
※ 중간목표: 3개월동안 30권 달성
1주차 목표
- ⌜래리하이트 저, 부의원칙⌟
- ⌜systrader79 저, 주식투자 리스타트⌟
- ⌜제시리버모어 저, 주식매매하는법⌟
2주차 목표
- ⌜홍용찬 저, 실전 퀀트투자⌟
- ⌜닥터퀀트(이종진), 현명한 퀀트주식투자⌟
- ⌜니콜라스 다비스 저, 나는 주식투자로 250만불을 벌었다⌟
✔︎ [진행중][과제 4] 키움증권 HTS: 상 ・ 하한가(0177) 메뉴 → (기간: 8/1~ 9/24) → +15%이상 상승했고, 거래대금 1,000억 이상 종목 모두 관심종목 추가 → 관심종목 당일 기준으로 양봉 중심값에 선 긋기 → 가상매매 시나리오 직접 사용
※ 박스권 구간 하나라도 보이면 선을 긋고 가상매매 시나리오작성(박스 안보이면 상승가 대비 -50% 선 그어보기)
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 25.(월)
- 투자(주식자동매매 시스템 구축)
・ 아마존 클라우드 PC 서비스(이하, AWS)에서 윈도우서버 설치 및 퀀터스 자동매매 프로그램 설정
결론부터 말하자면 아직까지 특이사항 없음. 다만, AWS 상에서 자동매매 프로그램 설치까지는 이상없이 잘 되지만, 실행이 안됨. 따라서 맥OS에서 부트캠프를 이용해 윈도우로 부팅 후 프로그램 설치하였고, 실행결과 별다른 어려움 없이 자동매매 관련사항을 설정할 수 있었음
오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.
