{알림}
퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 다음날 올리도록 하겠음
(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)
☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?
낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.
by TerryKim
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지
첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.
돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.
둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.
돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.
셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.
나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표
❍ 투자: 돈의 시나리오
- 실전투자근거 (백테스트 결과*)
※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음
※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 다소 작게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면크기를 원하는 크기로 조절할 수 있음
▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 | 23. 9. 15. 기준 ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 | 23. 9. 15. 기준 ▲▲▲
※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임
▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임
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▲▲▲ [ 사진 3.1 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: Underwater Plot* (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3.1] Underwater Period란?
단순하게 해석하면 under(아래) + water(물)이므로 수중이라는 뜻이며, 일반적으로 투자자산을 구매하였을 때의 비용보다 자산의 가치가 낮아진 상태를 의미함. Underwater Period는 underwater인 상태의 기간으로, 전고점에서 하락했다가 다시 전고점까지의 가치를 회복하는 기간임
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▲▲▲ [ 사진 3.2 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: 월별손익률 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 4 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 16. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 4.1 ] 가상화폐 초단타 전략 운영현황 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 16. ▲▲▲
※ [사진 4.1] 을 보면 2분마다 정상작동하는 것을 확인할 수 있음. 특히 개인서버를 운영할 경우 시스템이라 오류가 발생할 수 있기 때문에 주기적으로 작동여부를 확인해야 미연의 사태를 방지할 수 있음
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▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲
☐ 투자목표
❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기
- 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기
- 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기
- 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지
☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴
❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴
❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부
❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)
❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간
- 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행
- 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함
❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기
❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)
❍ 22:00 하루 복기
❍ 22:30 ~ 04:00 취침
※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)
☐ 실전투자 매매현황
▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 15. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 9.1 ] 퀀트 추세 단타 전략 가상매매 거래내역 (젠포트) | 2023. 6. 29. ~ 7. 31. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 9.2 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 거래내역 (젠포트) | 2023. 6. 29. ~ 7. 31. ▲▲▲
※ [사진 9.2] 을 보면 가상매매포트 [사진 9.1] 와 비교해 보았을때 실전매매포트 매수종목이 더 많음을 알 수 있는데 이 경우에는 큰 문제가 없어보임. 왜냐하면 가상매매포트 매수종목이 더 많으면 실전과의 괴리가 발생하는데 이 경우 오히려 실전매매포트의 매수종목이 더 많으므로 일단 추이를 지켜볼 것임
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▲▲▲ [ 사진 9.3 ] 퀀트 추세 단타 전략 가상매매 거래내역 (젠포트) | 2023. 8. 1. ~ 31. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 9.4 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 거래내역 (젠포트) | 2023. 8. 1. ~ 31. ▲▲▲
※ [사진 9.4] 을 보면 가상매매 포트 [사진 9.3] 와 비교해 보았을 때 매수 ・ 매도종목 차이가 1종목 정도라 실전매매 포트와의 괴리가 적음을 알 수 있음
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▲▲▲ [ 사진 9.5 ] 퀀트 추세 단타 전략 가상매매 거래내역 (젠포트) | 2023. 9. 1. ~ 15. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 9.6 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 거래내역 (젠포트) | 2023. 9. 1. ~ 15. ▲▲▲
※ [사진 9.6] 을 보면 가상매매 포트 [사진 9.5] 와 비교해 보았을 때 매수 ・ 매도종목 차이가 큰 차이가 나지 않으므로 실전매매 포트와의 괴리가 적음을 알 수 있음
▲▲▲ [ 사진 10 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 15. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 11 ] 가상화폐 초단타 전략 체결알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 14. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 11.1 ] 가상화폐 초단타 전략 체결알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 15. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 11.2 ] 가상화폐 초단타 전략 투자현황 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 16. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 11.3 ] 가상화폐 초단타 전략 체결알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 17. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 11.4 ] 가상화폐 초단타 전략 투자현황 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 17. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 12 ] 2023. 9. 15. 윌라오디오북 챕터08 청취 | 찰스 두히그, 습관의 힘 ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 15. (금)
- 자기계발(부자마인드)
퇴근 후 본가로 운전하면서 윌라오디오북을 들었음. 습관은 주변환경이 잘 조성되어 있으면 본인이 원하는 습관을 쉽게 형성할 수 있다고 함 . 오디오북을 듣는 행위 자체가 좋은 습관이라 할 수 있음. 운전을 하면 운전만 하거나 아니면 음악을 듣는 경우가 많은데 시간을 생산적으로 활용하려면 오디오북 듣는것 만큼 좋은 습관은 없다고 봄. 물론 지금 이렇게 블로그에 오디오북 내용 중 실천해야 할 사항을 정리하는 것도 매우 중요함. 내용을 습득했으면 복기해보고 자신의 삶에 적용하는 작업까지 하면 인생을 극적으로 변화시킬 수 있다고 봄
▲▲▲ [ 사진 13 ] 2023. 9. 16. 나의 몸값 계산 | TOSS 앱 '내 연봉 비교하기' 기능 ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 16. (토)
- 자기계발(블로그 글쓰기)
[칼럼] 경제적 자유 달성을 위한 나의 '시간값'은 얼마면 충분할까?
https://terrykim.tistory.com/150
▲▲▲ [ 사진 14 ] 2023. 9. 17. 유료 재테크강연 참석 | JB김종봉, 세상을 이기는 97:3의 투자법칙 ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 17.(일)
- 자기계발(부자마인드)
・ JB김종봉 '세상을 이기는 97:3의 투자 법칙' 과제 수행 (2주차)
[작성중] 자기소개 ( 1년 단위로 변경된 내용 수정 ・ 보완 ) | 자전적 에세이 형식으로 작성 예정
✓ 코스피 차트 보고 "4번의 위기" 찾기
✓ 코스피 차트 보고 “기다릴 위치 찾기”
✓ 2020. 3. 19. 네이버 카페 '돈 공부가 처음이라'에서 JB글을 보았다고 가정하고, 관심종목 10개 선정하기
- 각 종목에 2020. 3. 19. 종가 적고, 3개월, 6개월, 1년 이후 가격 적기
▲▲▲ [ 사진 14.1 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (네 번의 위기 찾기) : 제 1 위기 1998. 6. 18. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 14.2 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (네 번의 위기 찾기) : 제 2 위기 2001. 9. 28. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 14.3 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (네 번의 위기 찾기) : 제 3 위기 2008. 10. 28. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 14.4 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (네 번의 위기 찾기) : 제 4 위기 2020. 3. 19. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 14.5 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (다음 투자시점 찾기) ▲▲▲
✓ [과제수행중] [가상투자해보기] 2020. 3. 19. 네이버 카페 '돈 공부가 처음이라'에서 JB글을 보았다고 가정하고, 관심종목 10개 선정하기
- 각 종목에 2020. 3. 19. 종가 적고, 3개월, 6개월, 1년 이후 가격 기재
※ 종목매수기준: 젠포트 퀀트 프로그램을 이용하여 상승추세(상승추세 정의는 제 나름대로 정하였기에 사람마다 다를 수 있음)에 있고, 동전주(종가기준 1,000원 이하의 종목)를 제외한 종목 중 매수 우선순위 1위부터 10위까지 종목만을 추출함
엑세스바이오 (3,790원 종가) → 3M (3,580원 종가) → 6M (31,800원 종가) → 1Y (14,300원 종가)
- 30% (4,927원) : OO. O. O. → 과제수행중
- 50% (5,685원) : OO. O. O. → 과제수행중
- 100% (7,580원) : OO. O. O. → 과제수행중
- 200% (11,370원) : OO. O. O. → 이하 아래 종목 모두 과제수행중
셀리버리 (12,500원 종가) → 3M (26,250원 종가) → 6M (54,100원 종가) → 1Y (73,500원 종가)
- 30% (16,250원) : OO. O. O.
- 50% (18,750원) : OO. O. O.
- 100% (25,000원) : OO. O. O.
- 200% (37,500원) : OO. O. O.
비씨월드제약 (14,600원 종가) → 3M (19,450원 종가) → 6M (21,150원 종가) → 1Y (17150원 종가)
- 30% (18,980원) : OO. O. O.
- 50% (21,900원) : OO. O. O.
- 100% (29,200원) : OO. O. O.
- 200% (43,800원) : OO. O. O.
스튜디오드래곤 (원 69,100원 종가) → 3M (82,000원 종가) → 6M (86,400원 종가) → 1Y (94,300원 종가)
- 30% (89,830원) : OO. O. O.
- 50% (103,650원) : OO. O. O.
- 100% (138,200원) : OO. O. O.
- 200% (207,300원) : OO. O. O.
넷마블 (90,700원 종가) → 3M (97,200원 종가) → 6M (186,000원 종가) → 1Y (121,000원 종가)
- 30% (117,910원) : OO. O. O.
- 50% (136,050원) : OO. O. O.
- 100% (181,400원) : OO. O. O.
- 200% (272,100원) : OO. O. O.
알테오젠 (16,360원 종가) → 3M (74,200원 종가) → 6M (113,400원 종가) → 1Y (86,900원 종가)
- 30% (21,268원) : OO. O. O.
- 50% (24,540원) : OO. O. O.
- 100% (32,720원) : OO. O. O.
- 200% (49,080원) : OO. O. O.
메드팩토 (21,300원 종가) → 3M (63,700원 종가) → 6M (114,900원 종가) → 1Y (88,400원 종가)
- 30% (27,690원) : OO. O. O.
- 50% (31,950원) : OO. O. O.
- 100% (42,600원) : OO. O. O.
- 200% (63,900원) : OO. O. O.
RFHIC (37,200원 종가) → 3M (34,200원 종가) → 6M (44,850원 종가) → 1Y (37,550원 종가)
- 30% (48,360원) : OO. O. O.
- 50% (55,800원) : OO. O. O.
- 100% (74,400원) : OO. O. O.
- 200% (111,600원) : OO. O. O.
강스템바이오텍 (4,095원 종가) → 3M (8,460원 종가) → 6M (6,310원 종가) → 1Y (5,610원 종가)
- 30% (5,323원) : OO. O. O.
- 50% (6,142원) : OO. O. O.
- 100% (8,190원) : OO. O. O.
- 200% (12,285원) : OO. O. O.
바디텍메드 (10,800원 종가) → 3M (18,700원 종가) → 6M (33,800원 종가) → 1Y (18,100원 종가)
- 30% (14,040원) : OO. O. O.
- 50% (16,200원) : OO. O. O.
- 100% (21,600원) : OO. O. O.
- 200% (32,400원) : OO. O. O.
▲▲▲ [ 사진 15 ] 윌라오디오북 챕터05 다시듣기 | 찰스 두히그, 습관의 힘 ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 18.(월)
- 자기계발(부자마인드)
잘못된 습관이 조직을 망친다
본가에서 바로 직장으로 출근을 해야해서 운전중 오디오북을 약 2시간 가량 청취하였다.
아메리카 알루미늄 회사(Aluminium Company Of America, 이하, 알코아: A.L.C.O.A.)가 잘못된 습관으로 회사가 난관을 겪지만 핵심습관으로 조직전체가 변한 대표적인 사례이다. 알루아 최고경영자 오닐은 연쇄 반응을 일으키는 힘을 지닌 습관, 다시말해 그 습관이 조직 전체에 퍼지면 다른 습관까지 변화시킬 수 있다고 믿었다. 기업과 개인의 삶을 변화시키는데 상대적으로 중요한 습관인 이른바 '핵심습관(Keystone Habit)'이라는 것이다. 이 핵심습관은 우리 삶 전체를 바꿀 수 있는 힘을 가지고 있다는 것이다.
오닐은 안전경영을 알루아의 최우선 순위로 정하였고 그의 안전계획은 '습관고리'를 바탕으로 한 것이었고 습관의 첫 신호는 직원들의 부상이었다. 자동적으로 수행할 수 있는 반복된 행동을 매뉴얼화했다.
노동자 부상 → 단위조직 책임자 24시간 이내 오닐에게 보고 → 재발방지를 위한 계획서 제출 → (보상) 시스템을 적극적으로 활용하는 직원만 승진
말단직원부터 최고위 직급까지 시스템이 작동되게 하려면 현재 만연해 있는 기업의 경직된 계급 구조를 변화시켜야만 했다. 그러기 위해서는 새로운 습관을 조직 전체에 스며들게 하려고 노력했다. 알코아에서 안전습관이 바뀌자 다른 부분들도 서서히 변화하기 시작했다. 가령, 생산라인이 너무 빨라 작업하기 어려울 때 노동자에게 멈출 수 있는 자율권을 부여하는 정책은 과거에는 받아들여지지 않았지만 안전경영을 시작한 이후로는 이러한 정책이 사고를 방지하는데 탁월한 방법이라 자연스럽게 조직내로 녹아들었다. 회사내 나쁜 습관이 개선되자 일부 직원에게도 일상 자체에서 안전습관이 정착되기도 하였다. 이후 그가 구축한 안전습관이 정착되자 비용절감, 품질향상의 효과가 나타났다.
연구자들응 습관의 변화가 직원 개개인의 삶을 너머 다양한 분야에서도 긍정적인 변화를 이끌어낼 수 있다고 말한다. 운동을 예로 들자면, 운동을 시작하면 운동과 상관없는 분야에도 좋은 영향을 미친다.
운동시작 → 식습관 개선 → 흡연량 감소 → 소비억제
이와같이 자신에게 단 하나의 핵심습관을 만들어내면 선순환의 연결고리로 삶을 극적으로 변화시킬 수 있다고 믿는다.
하지만 나만의 핵심습관을 찾는것은 쉽지 않다. 나의 경우를 예로 들어 보겠다. 핵심습관은 아래 두 가지다.
❍ 기상 후 침대정리
❍ 주식투자하기
먼저 침대정리하기는 나에게 하루를 계획적이게 보내도록 도움을 주었다. 기상 후 침상을 정리함으로써 삶이 정돈된 느낌을 받았기 때문에 하루를 허투루 살지 않도록 하는데 힘이 되었다.
다음으로 주식투자이다.
사실 투자자로 살기로 결심한 이후부터 삶이 극적으로 변했다고 볼 수 있다.
간단하게 요약하면 다음과 같다.
투자공부 → 경제적자유를 꿈구다 → 나에 맞는 투자방법을 찾기위해 나에대해 분석 → 퀀트주식투자 시작 → 종잣돈 마련을 위해 지출통제 → 미니멀리즘 지향 → 식단의 간소화 및 절식(1일 1식) → 장 건강 좋아짐 → 새벽기상 원활 → 미라클모닐 실천 → 시간관리 중요성 알게됨 → 인생 목표・계획작성 → 하루계획작성 → 하루 루틴화 성공 → 불필요한 행동 자제(소모성 만남 및 지출 자제) → 자기계발모임 및 재테크 유료 강의참석 → 나와 비슷한 관심사와 목표를 가진 사람들을 만남 → 동기부여 → 재테크 활동 / 투자 지속할 수 있는 원동력 얻음 → (모임에서 영감을 얻어) 블로그에 투자일지 작성하기 시작 → 더이상 남과 비교하지 않고, 어제의 나를 넘어서는 것이 더 중요하다는 것을 깨달음 → 경제적자유에 대한 확신 갖음 → 퀀트투자에 전념 → 반복
단지 침대 정리하고 재테크 공부를 시작했을 뿐인데 1년 전의 나와 현재의 나는 완전 다른 사람이 되었다. 나는 찰스두히그가 말한 핵심습관의 힘을 전적으로 믿는다. 앞으로의 나는 얼마나 더 성장해 있을지 사뭇 기대가 된다.
오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.
