{알림}
퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 다음날 올리도록 하겠음
(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)
☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?
낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.
by TerryKim
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지
첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.
돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.
둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.
돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.
셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.
나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표
❍ 투자: 돈의 시나리오
- 실전투자근거 (백테스트 결과*)
※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음
※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 다소 작게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면크기를 원하는 크기로 조절할 수 있음
▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 | 23. 9. 19. 기준 ▲▲▲
※ [ 사진 1 ] 특이사항으로는 최대손실률(MDD)이 기존 -13%에서 → -15%가 되었음. 전략 자체의 문제인지 시장상황으로 인해 MDD가 높아진 것인지 알아보기 위해 일단 추이를 지켜볼 필요가 있음. 한가지 다행인 점은 실전 투자중인 전략은 한국형 올웨더 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략이라는 것임. 아직 MDD가 -10% 미만이라 안정적인 투자가 가능함
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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 | 23. 9. 19. 기준 ▲▲▲
※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임
▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임
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▲▲▲ [ 사진 3.1 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: Underwater Plot* (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3.1] Underwater Period란?
단순하게 해석하면 under(아래) + water(물)이므로 수중이라는 뜻이며, 일반적으로 투자자산을 구매하였을 때의 비용보다 자산의 가치가 낮아진 상태를 의미함. Underwater Period는 underwater인 상태의 기간으로, 전고점에서 하락했다가 다시 전고점까지의 가치를 회복하는 기간임
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▲▲▲ [ 사진 3.2 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: 월별손익률 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [ 사진 4 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (2023. 9. 19.) 사진 누락으로 [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 사진 생략함
☐ 투자목표
❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기
- 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기
- 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기
- 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지
☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴
❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴
❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부
❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)
❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간
- 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행
- 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함
❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기
❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)
❍ 22:00 하루 복기
❍ 22:30 ~ 04:00 취침
※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)
☐ 실전투자 매매현황
▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 19. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 10 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 운영 현황 | 2023. 9. 19. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 10.1 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 18. ▲▲▲
※ [사진 10.1] 목표가 매도 1개 종목, 날짜지나 매도한 1개 종목(+3.91% 수익). 그 외 특이사항 없음
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▲▲▲ [ 사진 10.2 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 19. ▲▲▲
※ [사진 10.2] 손절처리된 1개 종목 이외에는 특이사항 없음
▲▲▲ [ 사진 11 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 19. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 12 ] 가상화폐 초단타 전략 체결알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 19. ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 19.(화)
- 자기계발(부자마인드)
・ JB김종봉 '세상을 이기는 97:3의 투자 법칙' 과제 수행 (2주차)
[작성중] 자기소개 ( 1년 단위로 변경된 내용 수정 ・ 보완 ) | 자전적 에세이 형식으로 작성 예정
⓵ 코스피 차트 보고 "4번의 위기" 찾기
⓶ 코스피 차트 보고 “기다릴 위치 찾기”
⓷ 2020. 3. 19. 네이버 카페 '돈 공부가 처음이라'에서 JB글을 보았다고 가정하고, 관심종목 10개 선정하기
- 각 종목에 2020. 3. 19. 종가 적고, 3개월, 6개월, 1년 이후 가격 적기 (최초 매수가 대비 30%, 50%, 100%, 200% 상승시점 기재)
※ 어제(9. 18. 월) ⓵, ⓶번 과제를 수행하였으나 모두 완료하지 않아서 일부 내용만 포스팅하였으나 오늘(9. 19. 화) ⓷번 과제를 완성하여 2주차 과제 전체 완성본 공유함
⓵ 코스피 차트 보고 "4번의 위기" 찾기
▲▲▲ [ 사진 13 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 ("네 번의 위기" 전체기간 주봉차트) ▲▲▲
제 1 위기: 1998. 06. 18.
▲▲▲ [ 사진 13.1 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (제 1 위기 확대 일봉차트) ▲▲▲
제 2 위기: 2001. 09. 28.
▲▲▲ [ 사진 13.2 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (제 2 위기 확대 일봉차트) ▲▲▲
제 3 위기: 2008. 10. 28.
▲▲▲ [ 사진 13.3 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (제 3 위기 확대 일봉차트) ▲▲▲
제 4 위기: 2020. 03. 19.
▲▲▲ [ 사진 13.4 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 (제 4 위기 확대 일봉차트) ▲▲▲
KOSPI 지수 차트 분석 결과
네 번의 위기 이후에는 어김없이 반등이 일어났음
⓶ 코스피 차트 보고 “기다릴 위치 찾기”
▲▲▲ [ 사진 13.5 ] 재테크강의 2주차 과제 | KOSPI 지수차트 분석 다음 진입시점 분석 (영웅문S MTS 앱) ▲▲
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▲▲▲ [ 사진 13.6 ] 재테크강의 2주차 과제를 '한 화면으로 요약'한 모습 | 트레이딩뷰 KOSPI 지수 차트 ▲▲
KOSPI 지수 최고점(3316.08) 대비 -50% 하락시(1658.04) 매수
단, 전체 자산의 10%만 투자(위험관리)
✓ 2020. 3. 19. 네이버 카페 '돈 공부가 처음이라'에서 JB글을 보았다고 가정하고, 관심종목 10개 선정하기
- 각 종목에 2020. 3. 19. 종가 적고, 3개월, 6개월, 1년 이후 종가 적기 (최초 매수가 대비 30%, 50%, 100%, 200% 상승시점 기재)
▲▲▲ [ 사진 13.7 ] 재테크강의 2주차 과제 | 가상매매 결과표 (구글시트) ▲▲▲
※ 종목매수기준 (나만의 시나리오): 젠포트 퀀트 프로그램을 이용하여 2020. 3. 19. 기준으로 상승추세 (상승추세 정의는 제 나름대로 정하였기에 사람마다 다를 수 있음)에 있고, 동전주 (종가기준 1,000원 이하의 종목)를 제외한 종목 중 매수 우선순위 1위부터 10위까지 종목만을 추출함
※ 관련링크(구글시트):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WW52UNovnVofFXpsi2Fbi-uQhKNSvAC4H5PFs-yABig/edit?usp=sharing
2020. 3. 19. 가상매매를 하면서 느낀 점은 다음과 같다.
영원히 오르는 종목은 없으며,
영원히 하락하는 종목도 없다.
매수한 종목이 상승했다 할지라도
'기간값'이 너무 길면
성공한 투자라 할 수 없다.
즉, 상승주기가 짧으면 짧을수록
시장을 이기는 투자자가 될 수 있다.
지수가 위기가 왔을 때 매수를 했더라도
매도하는 시나리오가 없으면
실패한 투자가 될 수 있다.
(위 도표 참조)
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 20.(수)
- 자기계발(주식)
・ 클래스101 강의수강: JB김종봉의 2,000만원으로 경제적 자유를 달성한 진짜 이야기
✔︎ Ch4. JB의 주식 교육: 시작하기 전 필요한 것들
※ 이미 아는 개념이지만 '초심'을 다지는 기분으로 배움에 시간과 정성을 투자하였음
❮주식에서 꼭 알아야 하는 용어, 기본 설명❯
- 차트: 과거의 주가 움직임을 나타낸 그래프 (아래 사진 참조)
▲▲▲ [ 사진 14 ] 주식에서 꼭 알아야 하는 용어 | 차트 활용 예시 (KOSPI 지수) ▲▲▲
※ 본 차트는 https://www.tradingview.com '트레이딩뷰' 웹사이트에 접속하면 종목별 차트보기가 가능하며, 비트코인 뿐만 아니라 선물, 외환, 주식 등 다양한 종목의 차트분석 서비스 및 전문 트레이더의 분석글 열람이 가능한 것이 특징임. 특히 다크모드가 지원이 되서 장시간 차트를 보더라도 눈이 피로하지 않음. 참고로, 필자는 퀀트투자자로서 향후 '파인 스크립트(Pine Script)'를 활용할 계획을 가지고 있음
파인 스크립트는 트레이딩뷰에서 지표를 제작하고 트레이딩 전략을 만들어 백테스팅하기 위해 만들어진 프로그래밍 언어라고 보면 됨. 자동매매 기능까지 있어 무한한 발전 가능성을 가지고 있음(심화해서 설명하자면, 현재 사용중인 가상화폐 자동매매 프로그램과도 연동가능한데 이를 활용하면 좀더 세밀하고 전문적인 매매방식을 구현할 수 있음)
- 음봉/양봉 (아래 사진 참조)
- 시가: 시가는 '시초가'를 의미. 즉, 본 증권시장이 개시되는 09:00 (한국기준) 직후 최초 거래 가격을 의미
- 종가: 종가는 '마지막으로 거래된 가격'을 의미. 시가와 반대되는 개념. 15:30 (한국기준) 본 장이 마감하기 때문에 이때 거래된 가격을 의미
- 고가/저가: 고가는 장 중 '최고가'를 의미하며, 저가는 장 중 '최저가'를 의미
▲▲▲ [ 사진 14.1 ] 주식에서 꼭 알아야 하는 용어 | 양봉/음봉, 시가/종가, 고가/저가 ▲▲▲
- 상한가: 하루 최대 상승폭인 +30% 상승한 경우
- 하한가: 하루 최대 하락폭인 -30% 하락한 경우
▲▲▲ [ 사진 14.2 ] 주식에서 꼭 알아야 하는 용어 | 상한가/하한가 ▲▲▲
- 점상 : '점 상한가'를 줄인 말. 장 시작을 상한가로 시작하고, 하루 종일 상한가인 상태로 변동이 없을 때 점상을 쳤다고 말함. 주식 그래프(차트) 상에 하나의 점처럼 그려지기 때문에 얻게 된 이름임
- 점하: 점상과 반대되는 개념
- Gap 상슴: 다음날 +5% 상승으로 시작하면 아래 사진과 같이 '갭(Gap)'이 발생함
- Gap 하락: Gap 상승과 반대 개념
▲▲▲ [ 사진 14.3 ] 주식에서 꼭 알아야 하는 용어 | 갭상승/갭하락 ▲▲▲
- 기준봉: 자신의 매매하는 방법에 대한 기준이 되는 '봉'을 의미. 가령, +10% 상승한 양봉을 기준으로 매매한다던지, 거래대금 상위 30% 이상만 매매한다던지, 시가총액 하위 20% 이하만 매매한다던지 등 투자자의 매매방식의 지침이 되는 봉이라고 보면 됨
- 기준선: 기준봉과 마찬가지고 투자자 본인의 매매방식의 기준이 되는 '선'을 의미. 예를 들면 20일선 위에 있을 때 매매한다던지, 볼린저밴드 (Bollinger Bands)를 이용하여 매매를 하는 식이며 투자자마다 가지고 있는 기준선은 모두 다름
- 이동평균선: 이동평균선을 줄여서 '이평선'이라고도 말함. 이동평균선이란, 일정기간 동안의 주가(주당 가격)을 산술 평균한 값인 '주가이동평균'을 차례로 연결해 만든 선. 산술 평균이란 것은 일반적으로 우리가 아는 '평균'을 계산하는 방법임. 주가이동평균은 말 그대로 주가의 평균을 구하는 것. 예를 들어 5일간의 주가이동평균을 구한다고 가정을 하자면, 주가 변동에 따른 주가이동평균을 계산해 보았을 때 다음과 같은 값이 나옴
▲▲▲ [ 사진 14.4 ] 주식에서 꼭 알아야 하는 용어 | 이동평균선 계산을 위한 예시 ▲▲▲
5일 이동평균선은 최근 5일간 주가이동평균을 계산하여 값을 이어준 것이고, 계산은 1~5일, 2~6일, 3일~7일, 4일~9일, 5일~10일 까지의 평균값임. 이렇게 계산된 주가이동평균을 선으로 나타내면 이동평균선이 됨. 마찬가지로 20일선은 최근 20일, 60일선은 최근 60일의 주가이동평균을 선으로 나타낸 것임
한 문장으로 요약하자면, N일 이동평균선은 "N일 동안의 주식 가격 평균값"이라고 보면 됨
다만 유의할 점은,
- 5일 이동평균선은 1주
- 10일 이동평균선은 2주
- 20일 이동평균선은 1달
- 60일 이동평균선은 3달 (분기)
- 120일 이동평균선은 6개원 (반기)
- 240일 이동평균선은 1년을 의미함
왜냐하면 주식시장이 열리는 요일은 월요일부터 금요일. 즉, 5일이므로 이 5일을 1주라고 가정하는 것이기 때문임
- 호가: 주식의 가격대별로 호가(주문)를 할 수 있는 최소단위의 가격. 즉, 주식을 매매할 때 주문하는 단위를 말함
▲▲▲ [ 사진 14.5 ] 주식에서 꼭 알아야 하는 용어 | 주식시장별 기준가격에 따른 호가가격단위 ▲▲▲
- 호가창: HTS / MTS 상에서 거래되고 있는 창의 모습을 호가창이라고 일컫음 (아래 사진 참고)
▲▲▲ [ 사진 14.6 ] 주식에서 꼭 알아야 하는 용어 | 영웅문 MTS 호가창의 모습 ▲▲▲
좌측 상단에 '호가'라는 단어가 보이고 그 밑으로 줄지어 있는 숫자가 '호가'이고 이 화면을 '호가창'이라고 부름. 위 사진에 나와있는 종목 호가 단위를 보면 100원인 것을 알 수 있는데 [ 사진 14.5 ] 도표를 보면, 50,000 ~ 100,000원 미만의 '호가가격단위'는 100원인 것을 알 수 있음
특히 단기 트레이딩을 하는 투자자라면 호가 바로 오른쪽에 있는 '잔량'을 유심히 관찰해야 함. 그 이유와 원리에 대해 간단히 설명하자면 다음과 같음
먼저 상승시에는 매도호가에 있는 물량을 큰 거래량이 모두 잡아먹으면서 상승하게 되는데 주식이 상승할때 꼭 필요한 것이 거래량이라는 것을 잊지 말 것. 또한 상승하기 위해서는 매도잔량이 > 매수잔량보다 많아야 함. 최소 2:1에서 많게는 8:1 혹은 9:1까지 있는 경우도 있음
매도호가가 많다는 것을 다음과 같이 생각하면 좋을 것 같음
매도호가가 많음
주가가 상승할 것이라 생각되기 때문에 매수 호가에 바로 매도하지 않고 위의 가격에 걸어 놓는 것
매수호가가 많음
주가가 하락할 것이라 생각해 매도 호가에 있는 물량을 바로 사지 않고 밑에 걸어 놓는 것
그러므로 주가가 상승할 때는 매도 잔량이 > 매수 잔량보다 더 많아야 하며, 매수/매도 비율이 좋아도 거래량이 충분하지 않으면 주가는 상승하지 못함에 유의. 단타 시 호가창과 관련된 중요사항이니 염두에 둘 것
{본 강의에서 쓰는 단어 정리}
- 시총 (시가총액)
- 상폐 (상장폐지)
- 5일선 (5일 이동평균선)
- 60일선 (60일 이동평균선)
- 손절 (손해를 보고 매도)
- 본절 (본전가 부근에서 매도)
- 익절 (목표한 수익은 아니지만 수익을 보고 매도)
- 거래대금 (하루동안 거래된 금액)
- 감자, 증자 = 자본금을 줄이면 '감자', 자본금을 늘리면 '증자'
※ 일반적으로 두 경우 모두 악재
- 유증 (유상증자)
- 무증 (무상증자) : 보유한 투자자는 호재, 뉴스가 이미 보도된 상태라면 일반적으로 악재)
오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.
