[시간과 정성 30일차] 2029년 (퀀트투자로 3억모으기) | 연수익률 +18%, 최대손실률 -8%

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퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 다음날 올리도록 하겠음

 

(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)

 

 

 

☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?

 

낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.

by TerryKim

 

 

☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지

 

첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.

 

돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.

 

둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.

 

돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.

 

셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.

 

나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.

 

 

 

☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표

  ❍ 투자: 돈의 시나리오

    - 실전투자근거 (백테스트 결과*)

      ※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음

※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 다소 작게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면크기를 원하는 크기로 조절할 수 있음

 

 

▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 ▲▲▲

 

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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 ▲▲▲

 

※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) ▲▲▲

 

※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 4 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 5. ▲▲▲

 

※ [사진 4] 마켓타이밍에 의해 거래를 하지 않고 현금보유중

 

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▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲

 

 

☐ 투자목표

  ❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기

    - 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 6 ]

 

 

  ❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기

    - 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 7 ]

 

 

  ❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기

    - 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성

      ※ 퀀터스 파이어 계산기 사용

[ 사진 8 ]

 

✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지

 

 

☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴

  ❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴

  ❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부

  ❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)

  ❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간

    - 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행

    - 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함

 

  ❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기

  ❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)

  ❍ 22:00 하루 복기

  ❍ 22:30 ~ 04:00 취침

    ※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)

 

 

 

☐ 실전투자 매매현황

▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 5. ▲▲▲

 

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▲▲▲ [ 사진 10 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 운영 현황 | 2023. 9. 5. ▲▲▲

 

※ [사진 10] 퀀트(젠포트) 추세 단타 전략 실전매매 포트 현황이다. 사진 하단 우측을 보면 매도조건별 비중이 있고 '목표가'라고 있는데 현 시점 기준 약 21%를 상회하고 있는데 이 정도면 준수하다고 볼 수 있다.

 

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▲▲▲ [ 사진 11 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 4. ▲▲▲

 

※ [사진 11] 을 보면 개별소형주 종목들 중 한 종목이 손절 설정 수치에 도달하여 매도 되었음을 볼 수 있다. 특이점은 아직 없으며 1일 단위 단타 전략이기에 대부분 종목들이 보유기간이 만료되어 매도 되었음을 알 수 있다.

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 12 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 5. ▲▲▲

 

※ [사진 12] 를 보면 목표 매도 수치를 만족하여 두 종목이나 익절한 것을 볼 수 있는데 특이점은 보유기간이 만료되어 매도되는 종목이 +17.56% 수익이 난 것을 확인할 수 있다. 운이 좋은 경우라고 볼 수 있다. 수익이 나는 종목이라도 손매매는 절대 하지 않는 것을 원칙으로 하고 있는데 그 이유는 나는 퀀트투자자이기에 감정에 의해 매매를 하지 않고 오로지 규칙에 기반한 투자를 지향하기 때문이다.

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 13 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 5. ▲▲▲

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 14 ] 가상화폐 초단타 전략 실전매매 현황 ▲▲▲

 

※ [ 사진 14 ] 보이는 바와 같이 최근 10일 이상 마켓타이밍에 의해 거래를 하지 않고 현금보유 중임을 알 수 있다.

 

 

 

 

 

▲▲▲ [ 사진 15 ] ❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ | p183 ▲▲▲

 

 

 

❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 6. (수)

  - 자기계발(부자마인드)

 

❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ 내용 중 '완벽한 순간은 오지 않는다. 일단 실행하라' 챕터를 읽고 독후감상문을 다음과 같이 작성하였다.

 

 

"Start now. Get perfect later"

❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ | p183

 

 

인생을 살면서 내가 가장 바꾸기 어려워 한 습관이 무엇이었는지를 하나만 꼽자면 단연코 【완벽주의】 라고 할 수 있다.

 

무엇을 하던지 완벽한 계획과 준비가 갖춰져 있어야 하고 하려는 것에 대한 완벽한 지식이 있어야 비로소 한 발 내딛을 수 있었다. 과유불급이라고 하였던가? 준비만 완벽하면 정작 실행했을 때 쉽게 지치기 십상이다. 나의 고질적인 약점을 퀀트투자를 통해 긍정적인 방향으로 승화시킬 수 있었다. 나에게는 생명의 은인인 셈이다.

 

강환국 작가의 책을 보고 이미 투자로 돈을 많이 번 사람의 전략을 토대로 백테스트한 결과 괜찮은 수익률과 손실률을 확인할 수 있었고, 분명한 수치로 보여주었기에 망설임 없이 투자를 시작할 수 있었다. 완벽한 준비가 필요 없었다. 마치 라면을 조리하는 레시피와도 같았다. 따라하기만 해도 수익이 날 수 있다는 콘셉트가 매력적으로 다가왔고 실제로 2022. 10. ~ 2023. 5. 기간동안 지수보다 높은 수익을 실현할 수 있었다.

 

위에 언급한 완벽주의 성향을 퀀트로 극복했다고 하였는데 구체적으로 언급하자면 다음과 같다. 퀀트투자를 하기 위해선 무조건 백테스트를 해야 한다. 내가 운용할 전략을 과거 특정 기간동안 투자했다면 수익률과 손실률을 포함한 다양한 정보를 얻을 수 있는데 이러한 일련의 검증과정을 통틀어 백테스트라고 한다. 먼저 퀀트 투자서에 소개된 전략들 중 마음에 드는 오리지널 퀀트 전략을 고른 후 일단 투자를 진행한다. 다음으로 투자를 진행하는 동안에 다음 리밸런싱 시기가 오기 전 투자중인 오리지널 전략을 가지고 여러 팩터를 조합해보고 수치도 변경해 보는 것이다. 물론 아무렇게나 하는것이 아니고 퀀트 관련 서적을 읽거나 유튜브 영상을 참고하여 괜찮은 팩터를 발견하면 오리지널 전략에 반영 해보고 백테스트를 진행해 보면서 팩터와 설정값에 따른 결과치를 일일이 기록을 해둔다. 이러한 과정을 매일 반복하는데 만약 리밸런싱 시기가 왔을 때까지 오리지널 전략보다 나은 전략을 만들지 못했다면 과감하게 기존 전략을 쓰면 된다. 하지만 나의 경우 연복리수익률(이하, 'CAGR')과 최대손실률(이하, 'MDD')이 대폭 개선된 변형전략을 만들 수 있었기에 포스팅을 작성하고 있는 현 시점 기준(2023. 9. 6.)으로 [ 사진 3 ] '퀀트 성장 가치 소형주 중장기 (변형) 전략'을 사용하고 있다.

 

※ 참고: 강환국 작가의 전략 이외에도 현재는 [ 사진 2 ] '추세 단타 전략', [ 사진 4 ] '가상화폐 초단타 전략'도 운용중이다.

 

다시 책 내용으로 돌아오자면 저자는 어떤 일을 하고 싶으면 일단 시작부터 하라고 조언한다. 나 또한 이 부분에 공감한다. 시작한 다음 발생하는 문제상황이 있다면 그때 해결하면 된다는 식으로 생각이 전환되었다. 저자는 계획한 바를 실행하는 원동력은 주변에 알리라고 말한다. 사실 이전부터 내가 하고자 하는 바를 주변에 알리라는 조언은 실천하고 있었다. 메신저를 통해 투자 관련 단체 채팅방에 입장해서 내가 진행중인 투자 현황을 공유했더니 퀀트투자를 안할래야 안할 수 없게 되었다. 최근에는 투자카페와 블로그에도 투자일지를 작성하여 더욱 많은 사람들이 볼 수 있게 하였다. 자칫 스마트폰 중독, 인터넷 중독이 문제되는 요즘 시대 상황에서 퀀트투자를 매개로 긍정적인 방향으로 IT기술을 잘 활용하고 있다.

 

위 내용을 요약하자면 아래와 같다.

 

무언가를 시작하겠다고 마음먹었다면 계획하는데 시간을 너무 많이 쏟지 말아야 한다. 일단 시작한 다음 부족한 부분이 있다면 그때 보완해도 늦지 않다. 나의 경우 퀀트투자를 하고 있는데 실전투자 전략은 퀀트투자로 수익을 낸 투자자가 만든 전략을 토대로 투자를 진행중이며 이와 동시에 백테스트도 매일 진행하여 기존 전략을 개선하고자 노력하고 있다. 나의 약점이었던 완벽주의 성향을 계획 세우기가 아닌 백테스트에 활용함으로써 약점을 보완하는데 성공하였다. 마지막으로 생각을 넘어 실천하기를 지속할 수 있는 원동력은 바로 '주변에 알리는 것(공언하기)'이다. 이렇게 한다면 저절로 그 일을 할 수 밖에 없는 환경이 만들어질 것이다.

 

 

 

오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.