{알림}
퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 다음날 올리도록 하겠음
(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)
☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?
낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.
by TerryKim
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지
첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.
돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.
둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.
돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.
셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.
나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표
❍ 투자: 돈의 시나리오
- 실전투자근거 (백테스트 결과*)
※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음
※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 다소 작게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면크기를 원하는 크기로 조절할 수 있음
▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 | 23. 9. 13. 기준 ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 | 23. 9. 13. 기준 ▲▲▲
※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임
▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3] 퀀터스 프로그램 특성상 백테스트를 매일 진행해도 결과값이 매번 바뀌지는 않음. 일정 주기에 한 번씩 갱신이 되는 방식임
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▲▲▲ [ 사진 3.1 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: Underwater Plot* (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
※ [사진 3.1] Underwater Period란?
단순하게 해석하면 under(아래) + water(물)이므로 수중이라는 뜻이며, 일반적으로 투자자산을 구매하였을 때의 비용보다 자산의 가치가 낮아진 상태를 의미함. Underwater Period는 underwater인 상태의 기간으로, 전고점에서 하락했다가 다시 전고점까지의 가치를 회복하는 기간임
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▲▲▲ [ 사진 3.2 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과: 월별손익률 (퀀터스) | 2023. 8. 31.기준 ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 4 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 13. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲
☐ 투자목표
❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기
- 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기
- 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기
- 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지
☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴
❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴
❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부
❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)
❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간
- 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행
- 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함
❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기
❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)
❍ 22:00 하루 복기
❍ 22:30 ~ 04:00 취침
※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)
☐ 실전투자 매매현황
▲▲▲ [ 사진 9 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 13. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 10 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 운영 현황 | 2023. 9. 13. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 11 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 12. ▲▲▲
※ [사진 11] '목표가 매도' 종목이 한 종목 있었음. 아울러 손절 위기 종목(-10.59%)도 한 종목 있었으며, 그 외 특이사항은 없음
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▲▲▲ [ 사진 12 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 13. ▲▲▲
※ [사진 12] 을 보면 [사진 11] 의 손절위기 종목(1 종목)이 결국 '손절'처리 되었음. 특이이사항은 좌측 상단 별표시(★)의 매수 대상 종목이 '0'임을 알 수 있음. 즉, 당일 시장 상황이 좋지 않아 마켓타이밍(MT) 로직에 의해 '매수를 진행하지 않음'
▲▲▲ [ 사진 13 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 13. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 14 ] 가상화폐 초단타 전략 체결알림 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 13. ▲▲▲
※ [사진 14] KRW-ETH 종목은 가상화폐 시장 상황이 좋지 않아 (마켓타이밍) 현금 보유하고 있지만 KRW-BTC 종목은 돌파전략에 의해 매수 처리됨
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 14. (목)
- 자기계발(부자마인드)
・ JB김종봉 '세상을 이기는 97:3의 투자 법칙' 과제 수행 (1주차)
✓ 블로그 개설 ( 티스토리: https://terrykim.tistory.com/ )
✓ 필명 만들기 ( 생활의단순화 )
[작성중] 자기소개 ( 1년 단위로 변경된 내용 수정 ・ 보완 ) | 자전적 에세이 형식으로 작성 예정
✓ 투자목표 및 자산현황 작성
▲▲▲ [ 사진 15 ] JB김종봉 유료강의 1주차 과제 | 투자목표 및 계획 작성하기 ▲▲▲
※ [사진 15] 투자일지 내용 중 '하루루틴'에 이미 작성한 내용이라 별다른 어려움 없이 작성하였음 (사진 6 ~ 8 참조)
▲▲▲ [ 사진 16 ] JB김종봉 유료강의 1주차 과제 | 자산 및 지출현황 파악하기 ▲▲▲
※ [사진 16] 도표내용을 간단하게 표현하면 아래 내용과 같음
[소득현황] | 2023기준
급여소득과 연금소득을 포함한 월 소득은 +2,669,210원(세후)이지만 교직원공제회에서 -848,130원을 차감하면 +1,821,080원이 실질 소득임
[월 지출계획] | 2023. 9. 기준
- 주거유지비(관리비 포함) : -530,000원(월세)
- 통신비 : -133,260원
- 대출이자 : 약 -280,000원
- 서비스구독료 : -127,059원
- 미용실 : -25,000원
- 문화생활비(라프텔 애니메이션 스트리밍 서비스) : -9,900원
- 교육비(투자 및 자기계발 강의) : 0원 (필요시 상시 지출)
- 식비 : 0원
※ 부모님 집에서 남은 식재료 조달 (냉장고 파먹기)
= 총 - 1,105,219원 지출예상
그러므로 1,821,080원(소득) - 1,105,219(지출) = 월 가용 현금 +715,861원
※ 월 가용현금 범위 내에서 교육비를 지출하거나 혹은 투자자산(주식, 가상화폐)에 추가
▲▲▲ [ 사진 17 ] JB김종봉 유료강의 1주차 과제 | 자산 및 지출현황 파악하기 ▲▲▲
※ [사진 17] 도표내용을 간단하게 표현하면 아래 내용과 같음
[투자현황] | 2023. 9. 기준
"손실은 짧게 수익은 길게"
- [주식] 젠포트(퀀트 자동매매) 추세 단타 전략(한국형 올웨더 포트폴리오 변형) : +100,000,000원
※ 주식 비중에 약 40% 미만을 투자하고 있으며, 나머지 비중(약 60% 이상)에는 채권 ・ 금 ETF로 구성하여 보수적으로 투자 진행중
- [주식] 퀀터스(퀀트 자동매매) 강환국 성장 ・ 가치 소형주 전략 (변형전략) : +5,000,000원
※ 소형주 전략은 변동성이 대형주에 비해 상대적으로 크므로, 전략에 마켓타이밍 로직을 추가하였으며 보수적으로 투자 진행중
- [가상화폐] 아마존 클라우드PC (퀀트 자동매매 개인서버) KRW-BTC, KRW-ETH 안전전략 : +1,000,000원
※ 가상화폐 자산은 변동성이 크고 주식자산에 비해 위험하므로 총 자산의 0.94% 비중으로 투자
= 총 106,000,000원 투자
▲▲▲ [ 사진 18 ] JB김종봉 유료강의 1주차 과제 | 자산 및 지출현황 파악하기 ▲▲▲
※ [사진 18] 도표내용을 간단하게 표현하면 아래 내용과 같음
[부채현황] 2023. 9. 기준
- 마이너스 대출(NH은행) : -50,000,000원 (이율 -6.44%)
※ 공공기관 임직원 전용 대출 상품
참고로, 대출 원금은 상환하지 않고, 투자 목적으로 사용 예정. 이 또한 위험 관리를 하고 있으므로 감당 가능한 범위 내에 있음
오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.
