{알림}
퀀트서비스 특성상(젠포트) 당일 백테스트결과는 나오지 않으며한국투자증권 MTS 손익추이 결과의 경우 역시 당일 결과는 조회가 안됨. 따라서 어제 기준 실전투자현황 및 백테스트 결과를 다음날 올리도록 하겠음
(오늘 하루의 시간과 정성은 게시글 맨 하단부 기재)
☐ 나 자신의 본질을 한 문장으로 말하면?
낮에는 국・공립학교 교직원
밤에는 방구석 퀀트투자자
한 손으로 부를 일구다.
by TerryKim
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지
첫째, 언제 어디서나 가족을 지키고 싶다.
돈이 없으면 위기에 직면했을 때 소중한 사람을 지키기 어렵기 때문이다. 돈이 없으면 치안이 확보되지 않은 주거환경에 나의 가족을 노출시켜야 하기 때문이다. 돈이 없으면 (아직은 없지만 미래에 생기게 될) 소중한 자식을 좋은 교육환경에서 공부시킬 수 없게 되기 때문이다. 첨언하자면, 돈이 없으면 사람들에게 무시당할 확률이 높아진다. 나는 무시당하는 것이 죽기보다 싫은 사람이다. 따라서 돈이 나와 나의 가족을 지켜줄 수 있다고 믿는다.
둘째, 내가 원하는 일만 하고 싶고, 내가 만나고 싶은 사람만 만나고 싶다.
돈이 없으면 내가 가고 싶은 회사에 들어갔다 할지라도 내가 맡기 싫은 업무를 맡을 수 있으며, 이상한 직장동료 및 상사와 엮여 지옥 같은 하루를 보낼 수 있기 때문이다. 더 나아가 돈이 있으면 내가 원하는 시간에 내가 원하는 일을 내가 만나고 싶은 사람과 만날 수 있는 자유가 주어진다.
셋째, 전세계에 있는 사람들에게 선한 영향력을 주고 싶다.
나의 목표는 자기계발 작가가 되는 것이고 보다 나은 인생을 살고 싶은 사람들에게 도움을 주고 싶기 때문이다. 따라서 내가 경제적 자유를 얻고 성공하게 된다면 이를 바탕으로 책과 강연을 통해 어둠을 비추는 등불로서 살아가고 싶다.
☐ 돈을 모으는 궁극적인 이유 3가지에 기반한 중장기 목표
❍ 투자: 돈의 시나리오
- 실전투자근거 (백테스트 결과*)
※ 백테스트(Backtesting)란, 현재 생각하는 전략을 과거부터 실행했을 때 어떠한 성과가 발생하는지 테스트해 보는 과정임. 과거 데이터 기반으로 전략을 실행하는 퀀트 투자에 있어서 이는 핵심 단계라고 볼 수 있음
※참고: 해당 게시물을 스마트폰으로 볼 때 사진이 다소 작게 보여질 수 있는데, 사진을 터치하면 화면크기를 원하는 크기로 조절할 수 있음
▲▲▲ [ 사진 1 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 미적용 | 23. 9. 6. 기준 ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 2 ] 퀀트 추세 단타 전략 백테스트 결과 (젠포트) | 한국형 올웨더 자산배분 적용 | 23. 9. 6. 기준 ▲▲▲
※ [ 사진 1 ] 전략과 [ 사진 2 ] 전략은 근본적으로 같은 전략이지만 한 가지 다른 점은 자산배분이 적용되었는지 여부임. 현재 실전투자 중인 전략은 자산배분이 적용된 [ 사진 2 ] 전략임
▲▲▲ [ 사진 3 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) ▲▲▲
※ [사진 3] 퀀터스 백테스트 기간이 23. 8. 31.로 갱신되었음
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▲▲▲ [ 사진 4 ] 퀀트 성장 가치 소형주 중장기 전략 백테스트 결과 (퀀터스) ▲▲▲
"손실은 짧게 수익은 길게"
※ [사진 4] 를 보면 2023년 주식 시장 상황이 매우 안좋은 것을 알 수 있다. 초보자에게는 차라리 상승장보다 하락장에서 손실을 최소화하면서 보수적으로 투자를 진행하는 것도 좋아 보인다. 주식 시작한지 얼마 안된 시점에서 상승장을 만나면 수익이 자신의 실력인 줄 착각하는 우를 범할 수 있기 때문이다. 아직 배우는 입장이라면 수익에 치중하기 보다는 적게 잃는 방법을 터득해야 한다.
▲▲▲ [ 사진 5 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 (개인 클라우드PC 서버) | 2023. 9. 6. ▲▲▲
※ [사진 4] 마켓타이밍에 의해 거래를 하지 않고 현금보유중
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▲▲▲ [ 사진 6 ] 가상화폐 초단타 전략 백테스트 결과 중 CAGR(연복리수익률)로 환산한 값 ▲▲▲
☐ 투자목표
❍ [48세까지] 2023. 7. ~ 2029. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 1억 → 3억 만들기
- 산출근거: 2023. 8. 기준 보유자산(10,600만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 3.70억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [54세까지] 2029. 7. ~ 2035. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 3억 → 9억 만들기
- 산출근거: 2029. 8. 보유 예상 자산(37,000만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 10.83억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
❍ [60세까지] 2035. 7. ~ 2041. 6. 퀀트주식/가상화폐 투자로 종잣돈 9억 → 30억 만들기
- 산출근거: 2035. 7. 보유 예상 자산(108,300만 원) → 목표 명목수익률(+18%) → 6년 후 → 30.08억 달성
※ 퀀터스 파이어 계산기 사용
✓ 공통사항: 연 복리 수익률 +15~18%, 최대손실률 -10% 미만 유지
☐ 중장기 목표에 기반한 하루 루틴
❍ 04:00 ~ 05:30 청소/샤워/아침루틴
❍ 05:30 ~ 08:30 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부
❍ 08:30 ~ 08:50 출근준비(오디오북 듣기)
❍ 09:00 ~ 18:00 업무시간
- 주중 점심시간에 회사 도서관에서 퀀트 전략연구 및 백테스트 진행, 필요시 자기 계발 활동 진행
- 주말에는 방구석 퀀트 백테스트 진행. 단, 식사 시 되도록 가족과 함께 보내며 가족을 위해 요리 만드는 것을 기본원칙으로 함
❍ 18:10 ~ 19:00 저녁식사 및 투자서 읽기
❍ 19:00 ~ 22:00 퀀트 전략 수정보완 및 백테스트/코딩공부(필요시 자기 계발서적 읽기)
❍ 22:00 하루 복기
❍ 22:30 ~ 04:00 취침
※ 하루 자기 계발 가용시간(8시간)
☐ 실전투자 매매현황
▲▲▲ [ 사진 10 ] 퀀트 추세 단타 전략 실전매매 결과 (키움증권) | 2023. 9. 6. ▲▲▲
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▲▲▲ [ 사진 11 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 운영 현황 | 2023. 9. 6. ▲▲▲
※ [사진 11] 퀀트(젠포트) 추세 단타 전략 실전매매 포트 현황이다. 사진 하단 우측을 보면 매도조건별 비중이 있고 '목표가'라고 있는데 현 시점 기준 약 21% 대를 상회하고 있는데 이 정도면 준수하다고 볼 수 있다.
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▲▲▲ [ 사진 12 ] 젠포트 추세 단타 전략 실전매매 포트 거래내역 | 2023. 9. 6. ▲▲▲
※ [사진 12] 을 보면 날짜지나 매도(보유기간 1일 경과)된 두 종목 수익률이 3%대인 것을 볼 수 있는데 종종 이런 행운을 볼 수 있다. 그 외 특이사항은 없다.
▲▲▲ [ 사진 13 ] 퀀트 강환국 성장 ・ 가치 소형주 중장기 (변형) 전략 실전매매 결과 | 2023. 9. 6. ▲▲▲
▲▲▲ [ 사진 14 ] 가상화폐 초단타 전략 실전매매 현황 | 2023. 9. 6. ▲▲▲
※ [ 사진 14 ] 이날은 라인 메신저 알림이 제대로 동작하지 않아 클라우드PC 자동매매 서버에 접속해서 자동매매 프로그램을 실행시킨 화면이다. 하지만 마켓타이밍 로직이 작동하여 투자하지 않음 상태 즉, 현금보유 중임을 알 수 있다.
▲▲▲ [ 사진 15 ] ❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ | p190 ▲▲▲
❍ 오늘의 시간과 정성 | 2023. 9. 7. (목)
- 자기계발(부자마인드)
어제의 주제는 ❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ 내용 중 '완벽한 순간은 오지 않는다. 일단 실행하라' 였다.
"Start now. Get perfect later"
❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ | p183
오늘의 주제는 아래와 같다.
"Never invest in something you don't understand"
❮나의 하루는 오늘도 빛난다, 샤이니 저❯ | p190
어떤 것(투자대상)을 이해하고 공부하지 않은 상태에서는 절대 투자하지 말라
어제 주제와는 상반된 주제이다. 완벽한 순간은 없으니 지금 당장 실행하라는 것과 투자하기 전에 반드시 투자 대상에 대한 이해가 필요하다는 말 중 틀린 것이 있을까?
둘 다 맞다.
두 견해를 온전히 이해하기 위해서는 맥락적인 시고가 필요하다. 상황에 따라 맞는 것을 적용해야 한다는 뜻이다. 퀀트투자를 예로 들어 보겠다. 주식이란 언제나 오르지만은 않는다. 그렇다고 늘 하락하지도 않는다. 상승장일 때도 있으며 하락장일 때도 있다. 변동성이 있는 자산이기에 파도가 치듯 늘 출렁거린다는 것을 알고 있는 투자자와 그렇지 않은 투자자 사이의 간극은 클 수 밖에 없다. 전자의 경우 주식은 파도처럼 변동성이 있다는 것을 이해하고 있기에 하락장에서는 손실을 최소화하는데 주력할 것이고 상승장이 올 때를 대비할 것이다. 반면 주식의 변동성을 이해하지 못하는 투자자는 어떠한 행동을 보일까? 주가 등락폭에 따라 기분이 좌지우지될 것이다. 하락장이 오면 얼마 버티지 못하고 주식투자를 포기할 수도 있을 것이다.
이와 관련해서 ❮앙드레 코스톨라니 저, '돈' 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라❯에서도 '금융심리학'이라는 주제를 다루고 있다. 그 외에도 주가를 움직이는 요인, 어떤 주식을 살 것인가 챕터도 눈여겨 볼 만이다.
아무튼,
주식자산에 대한 전반적인 이해가 필요하다면 이 책을 읽기를 권한다. 당신이 숫자와 데이터에 기반한 전략을 따름으로써 주관적 감정과 심리가 개입될 여지를 최소화하는 투자를 지향하는 퀀트 투자자라도 인간의 본성과 심리에 대한 깊은 성찰과 고찰이 있어야 지속가능한 투자활동을 할 수 있을 것이다.
오늘 하루도 경제적 자유를 위해 근접 전을 치르느라 수고 많으셨습니다. vv 끝.
